随机指标(KDJ指标)原理和计算方法详解,KDJ指标参数最佳设置是多少?

大家好,今天我们来详细讲解一下KDJ指标(随机指标 Stochastic Indicator)。这个指标的中文全名叫:随机震荡指标,通常与MACD、均线或者RSI指标配合着来看。网上讲解KDJ指标用法的文章有很多,本文主要说一下KDJ指标的计算方法和原理,我相信只有明白了一个指标的算法原理,才能更好的去运用它。

KDJ指标详解

一、KDJ指标的计算方法和原理

KDJ指标是利用价格波动的幅度来反映价格走势的强弱,以及超买超卖的现象。

具体计算步骤如下:

  • 第一步:计算RSV(未成熟随机值)

RSVN =[ (CN-LN) / (HN-LN)] * 100

N是时间周期,是个参考周期。在N时间周期内,CN是计算当日的收盘价,LN是这段时间的最低价,HN是这段时间的最高价。这个计算有些粗糙,意思是截止计算日,收盘价相对这段时间最高最低价区间所处的高度位置。

  • 第二步:计算K

KN = (X-1)/X* KN-1 + 1/X * RSVN

又引入一个X,是计算K用的时间周期。用计算前一日的K值来推计算日的K值。可以看出来,如果X=1,那么K1=RSV1;X=2,K2=1/2*K1+1/2*RSV2。其实就是做RSV的移动平均了。那么一路往前推,到上市那天,没法算K的情况下,K取值50。

  • 第三步:计算D

DN = (Y-1)/Y* DN-1 + 1/Y * KN

又引入一个Y,是计算D用的时间周期。又做了K的移动平均。也一样,没法算D的时候,D就取50。

  • 第四步:计算J

JN = 3* KN – 2 * DN

为啥是3倍K减2倍D,这点我不太明白,可能是发明者经过当时的市场数据统计,定下的一个公式标准。

一通操作猛如虎,其实也没干啥。大概捋一下,就是看当前收盘价处于一段时间内波动的位置,然后看这个位置的移动平均走势(K),再看这个移动平均值的移动平均走势(D),再看这两者之间的偏离程度(J)。我觉得是不是计算RSV时候,用ATR替换会比较好?这个回头我找找看有没有人试验过。

二、KDJ指标参数最佳设置是多少?

接下来我们来讲一下KDJ指标的参数设置,很多人都关心的的问题:KDJ指标参数最佳设置是多少?

KDJ指标在各大软件上的默认参数是(9,3,3),也就是用9天作为参考时间区间,分别计算3日的价格波动程度的移动平均K和3日的移动平均值的移动平均D(这句话比较长,也比较绕口,但这就是KDJ指标所要表达的意思)。

K,D值计算用3,那么计算RSV的时候,会用到了12天前的数据。估计这个默认参数是根据以前一周6天交易日来的,不是太好缩短周期,只能放大。如果按当今一周5天交易日来算的话,调整成15,5,5才是更符合如今的市场。

另外,也有很多人在运用KDJ指标的时候喜欢用斐波那契数字,比如(8,3,3)(13,5,5)(21,5,5)等等。

这里我想说一个观点,其实任何指标根本不存在什么最佳参数,只有是否适合你的交易方法之说。指标的运用之法远比参数选择重要的多!

看到网上很多人写文章或做视频,说把某某指标参数改成xxx就如何如何抓住大牛股的基本都是骗子。首先你要搞明白一个指标所表达的含义,参数改大或改小无非改变的是计算周期而已,难道指标的计算周期改一下你 就能盈利了?

比如你在日线看KDJ,用9,3,3的参数,现在我改成45,15,15(或者任意你觉得牛逼的参数),你觉得你就能在股市起飞了?你能看懂我为什么要把参数改成45,15,15?我就把9,3,3乘以了5倍(一周5个交易日),所以在日线周期下KDJ指标45,15,15参数看到实际是周线933参数的KDJ指标而已(很接近,并不完全相同,为什么自己可以想一想 )。

举上面这个例子只是想说明一点,任何修改指标参数的行为,不过是看到了另一个周期罢了,不会影响你炒股是否盈利。如果你在日线使用的交易方法无法盈利,难道换成小时线去交易就能盈利了?用屁股想都知道不可能。想要盈利还是得在交易方法和交易心理上下功夫,而非指标参数。

三、KDJ指标怎么用?

回归正题,KDJ指标的用法最重要的是看D值。D值相对K要慢,相对更能体现出价格在波动中的高低位。因此,KDJ指标最常用的判断原则是:

  • D>80就是超买,股价可能要开始回调了;
  • D<20就是超卖,股价可能要开始反弹了;

KDJ指标使用方法图示详解

从上图可以看到,在KD线走低于20后,股价K线开始不断收出下影线,然后开始了反弹,KDJ指标也开始拐头向上。

  • K>D说明近期股价处于上涨或反弹阶段;
  • K<D说明近期股价处于下跌或回调阶段;

另外,关于J值这根线我理解不深,简单来看就是一根很灵敏的快线,只能用作辅助参考。一般来说J>100才能视作超买,J<0属于超卖。

除了上面4种判断用途之外,KDJ指标还有一些综合用法,比如K,D,J三条线均大于50,表明行情短期处于强势,反之亦然;还有KDJ指标出现背离现象(又分为顶背离和底背离),意味着行情可能开始反转等等。如下图就是一种底背离显现,之后行情走出了一波反弹。

KDJ指标图示详解

KDJ指标(随机指标)的原理和计算方法我们就讲到这里。最后也要建议大家不用纠结于KDJ指标参数的选择,大多数人用的参数肯定是最有效的,是经过验证的,也更容易发现市场的共性。发现共性后,利用好市场共性才是赚钱的核心。至于KDJ指标的实战用法方面,后期有时间我也会写文章分享给大家,下期再见了。

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