散户如何应对量化交易横行的股市?

盘面比较清淡,趁这个机会,我们来聊聊最近做短线的人很关心的一个问题:如何应对当下量化交易横行的市场?

现在很多做短线交易的提起量化交易,就咬牙切齿,特别是在社交平台,骂量化仿佛变成了一种ZZ正确。

而首先,我的交易理念里面很重要的一点就是:谈交易,就不要做是非评价;你要谈论一个交易范畴的东西,先弄清楚,你谈这个东西干嘛,你是要解决你的交易问题,还是说单纯指点江山,为顶层设计做谏言。

如果是后者,那本文就不用看了。如果是前者,为的是解决自己的交易问题,那么我觉得可以好好聊聊。这一点非常重要,因为一旦引入对错的争辩,那么就会因为立场而失去客观的应对分析能力。

其次,量化交易横行的当下到底给股市盘面带来了什么?

我觉得大概有这几点:

  1. 出现很多小票(特别20厘米小票)为主的日内大波动,比如动不动就快速拉20厘米,但是往往在日K上,没有连贯性,持续性。
  2. 板块会很容易出现日内快速联动,导致启动即高潮。
  3. 前两点结合起来,导致阶段容易出现板块快速轮动的电风扇行情。
  4. 因为联动规模过于大且快,且波动巨大,导致个股的分时涨幅不等于个股的龙头强度。

第四点非常重要,就是量化对于投机体系影响最大的是个股日内的大涨与他在板块中的龙头地位可能并不能直接划等号。

同时板块联动规模也与板块真正的强度不能直接划等号;而以前,经典的龙头投机模式里,往往倾向于日内最强,最快的那个前排大概率是龙头。而板块的联动程度也代表了板块当下的投机强度。

当然好处也是有的:

就是波动幅度和波动规模都变大了。(很容易出现快速20厘米,以及板块规模性大涨。低吸后排都有可能日内大赚。)

所以,该如何应对量化交易呢?

基于以上情况,我们大概可以得出,好的状态应该是这样的:

  1. 最好是在买入之后,开始拉升,等量化抬轿
  2. 由于板块持续性基本都是一日游,所以最好是在前一天买入,第二天量化抬轿拉升
  3. 接力或者打板的话,最好是能辨别出纯量化联动与逻辑能持续发酵的区别,然后后者值得打板前排

以上,是一种理想状况,说人话就是:想得美。那么如何办到这种想得美的局面呢?

从技术和预期两个方向出发:

技术面上:

  • 确定你的介入节点是发酵前(当然有可能是错的,他可能不发酵),也就是前置预判,而非跟随。
  • 如果是开盘干,那么保证你盘前就已经聚焦锁定了交易对象和逻辑。

比如说你看好今天某个板块会涨,那么你就要在盘前基于某个分析思路,锁定股票(特别是20厘米套利小票)。

另外,应对量化交易千万不要临盘决定!

还需注意以下几点:

  • 多聚焦反复活跃板块的节点轮动,而非新题材的首次爆发;
  • 尾盘多以规律性轮动去推演明日盘前;
  • 多做已经证明过自己活跃性的“最票”,少别出心裁做那种出其不意的运气票。

预期面上:

  • 由于轮动很快,且其实很随机,接受自己大多数时候,是买不到最强板块的。
  • 错过最强板块,答案出来之后,谨慎做补救,而是选择尽可能的放弃。
  • 以上两点结合起来就是一条原则:在与量化的对决中,合理买点比事后的正确答案更为重要。

这一点,我举个例子:

假设周五,你预判合成生物板块能继续,然后你找了板块中一个活跃票,做滚动。比如你选择了溢多利。

那么你通过观察,会发现,这个票目前处于主升之后的震荡状态。这是大概率。

而假设你看好合成生物板块的前提下,你要去买这个票,那么基于它当下的走势状态(处于震荡),合理的买点,一定是低吸。

而这个票周五的分时低吸点,要么开盘,要么下午尾盘。你要买它,是基于你看好逻辑的前提(这里不讨论这个看好的逻辑对不对)。

那么要么你开盘直接低吸买了,然后周五开盘后,它快速拉升了,一度拉升到10%+。

假设你盘前看好了,但是开盘没买,结果看到它快速拉升,记得千万不要去补救性追涨。因为你已经错过合理买点了!

这里要注意一点:不是说合理买点,一定能赚;也不是说不合理买点,一定会亏。这个对于单笔交易,赢还是亏,是随机的。

但是长期概率上讲:

在你的看好逻辑没有太明显瑕疵的前提下,长期以大概率的合理买点去参与,是正期望,长期是盈利的。而长期以小概率超预期的不合理买点去补救参与,是负期望,长期一定是亏损的。

就比如溢多利这个例子:个股最终是失败的,但是如果你以大概率合理买点,你是浮盈的。但是如果你以错过合理买点之后,去追涨补救,那么就要冲高回落,被套。

同样一笔逻辑交易,赚和亏确实截然两个结果。

记住:量化横行之下,盘口的分时强弱,大多数时候,不代表强度,分时拉升不代表逻辑确定性加强了。所以你看它拉了,以为你的看好逻辑得到了强化,这是最大的错误。

(在逻辑上,溢多利的开盘和10:00,相差10%,但是确定性基本是一样的,并没有什么加强)

同样的,比如周五的地产板块:

早上地产的预期,与下午地产的逻辑预期其实没差别。

早上地产板块分歧,下午地产板块看似联动加强,其实只带来的买入成本上的区别。

现在指望通过盘口强度,去寻找板块确定性的机会,非常少,大多数都是无效,因为大多数的板块联动走强,其实是量化推动,而非情绪推动。

总结一下:

做这个与量化对抗的轮动,胜率不会太高,大多数时候,都是压错宝。压错板块。但是你只要用合理买点的方式,能够有效的解决压错宝之后的少亏,或者不亏的问题。

然后,比如10次让你对2次,剩下对的那两次,就是大盈利。其他时候用合理买点保证少亏或者不亏。

大家要记住,当你在与比你强大很多的力量做对抗的时候,你不要试图用你想要的方式,去击败对方,而是要用对方难受的方式去击败对方。

什么叫用你想要的方式?

就是,比如你就是喜欢做接力的方式去破除量化,那么基本就鸡蛋碰石头。

而什么是量化难受的方式?

很简单,它拉高了,没有对手盘,它就很难受。

我反正在合理位置买,规律位置买,你爱拉不拉。你拉了我卖给你,你不拉,我就应对。

其实,无论是主升还是破位,都是小概率。特别在量化驻扎的背景下。

对了,还有一点就是,在这个过程中,心要安静,不能被对手的乱拉,乱了你的阵脚,破了你的防。股票交易这更是一场心态博弈!

以上就是应对量化交易和套利量化的核心所在。总之,你要套利庞然大物,你就一定要做到:够猥琐。

关于散户如何应对量化交易,今天就先说这么多,当然内容远远不止这些,但篇幅太长,以后慢慢给大家道来。下一篇炒股1688会跟大家讲一讲如何应对一字板横行。

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